Сравнение CB5.L с X7PS.L
CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, CB5.L returned 1.08%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности CB5.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CB5.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CB5.L показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции CB5.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 1.08% против 16.34% соответственно.
CB5.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 49.50%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.08%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам CB5.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 14.99% | 83.67% | -68.70% | 23.38% | 7.76% | 29.31% | -24.34% | 8.10% | -23.58% | 17.41% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between CB5.L and X7PS.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between CB5.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB5.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
CB5.L
X7PS.L
Сравнение CB5.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB5.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.97 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 9.92 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB5.L и X7PS.L
Максимальная просадка CB5.L за все время составила -77.77%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB5.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.77% | -56.34% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -16.07% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.77% | -18.22% | -59.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.77% | -30.73% | -47.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.77% | -56.34% | -21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.44% | -2.58% | -43.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -14.49% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.81% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB5.L и X7PS.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеют волатильность 5.36% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB5.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.51% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 18.93% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.34% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.41% | 23.77% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 24.61% | +9.40% |
Сравнение комиссий CB5.L и X7PS.L
CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB5.L и X7PS.L
Ни CB5.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CB5.L and X7PS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.
CB5.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для CB5.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор