PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB5.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB5.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CB5.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past year, CB5.L returned 43.75% vs 4.37% for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CB5.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.56%
6 месяцев
14.18%
1 год
43.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB5.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%3.16%

Correlation

The correlation between CB5.L and CSH2.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CB5.L и CSH2.L

Секторы
CB5.L
CSH2.L

Финансовые услуги

55.4%
10.4%

Технологии

24.7%
35.9%

Промышленность

15.3%
6.3%

Здравоохранение

2.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
13.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Энергетика

1.8%
1.4%

Коммунальные услуги

0.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
13.9%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

CB5.L
55.4%
CSH2.L
10.4%

Технологии

CB5.L
24.7%
CSH2.L
35.9%

Промышленность

CB5.L
15.3%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

CB5.L
2.5%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

CB5.L
2.4%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

CB5.L
2.3%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

CB5.L
2.2%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

CB5.L
1.8%
CSH2.L
1.4%

Коммунальные услуги

CB5.L
0.4%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

CB5.L
0.2%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

CB5.L

-

CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CB5.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB5.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CB5.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
8.05

-5.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
15.06

-12.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

4.37

-3.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

27.66

-24.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

159.04

-148.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB5.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB5.L на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB5.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CB5.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

8.05

-5.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

4.62

-2.59

Просадки

Сравнение просадок CB5.L и CSH2.L

Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CB5.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

-0.37%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-0.16%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.00%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.03%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CB5.L и CSH2.L

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CB5.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.08%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

0.25%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

0.54%

+20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

0.56%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

0.44%

+21.35%

Сравнение комиссий CB5.L и CSH2.L

CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB5.L и CSH2.L

Ни CB5.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CB5.L and CSH2.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

CB5.L is categorized as Financials Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB5.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор