Сравнение CB5.L с 500G.L
CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CB5.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 43.75% vs 29.10% for 500G.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CB5.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.
CB5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 43.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам CB5.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 6.56% | 83.78% | 6.12% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 14.15% |
Correlation
The correlation between CB5.L and 500G.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB5.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CB5.L
500G.L
Сравнение CB5.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CB5.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.08 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 15.27 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CB5.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.07 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CB5.L и 500G.L
Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB5.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.55% | -25.52% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -7.12% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.22% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.29% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.91% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB5.L и 500G.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB5.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.65% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 7.13% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 10.55% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 14.31% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 15.54% | +6.25% |
Сравнение комиссий CB5.L и 500G.L
CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB5.L и 500G.L
Ни CB5.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CB5.L and 500G.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.
CB5.L is categorized as Financials Equities, while 500G.L is S&P 500. CB5.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CB5.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор