Сравнение CAUV.TO с VUN.TO
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - CAUV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. CAUV.TO is actively managed, while VUN.TO is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и VUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VUN.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 10.04% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 11.18% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and VUN.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUV.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
CAUV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUN.TO
Сравнение CAUV.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAUV.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и VUN.TO
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и VUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -28.19% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.60% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.78% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и VUN.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 12.64% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.56% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.73% | +0.94% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и VUN.TO
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность CAUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VUN.TO в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.77% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and VUN.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for CAUV.TO.
CAUV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.17% for VUN.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и VUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор