PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с NUBF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с NUBF.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO).

CASH.TO и NUBF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и NUBF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у NUBF.TO с доходностью -1.65%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUBF.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.76%
3 года*
3.45%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и NUBF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.65%6.66%1.49%5.75%-6.23%-0.78%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и NUBF.TO составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий CASH.TO и NUBF.TO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NUBF.TO в 0.78%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с HAF.TONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с TGFI.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с VGAB.NEO

Доходность на риск

CASH.TO vs. NUBF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c NUBF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TONUBF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

0.60

+9.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

0.90

+32.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

1.12

+6.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

0.71

+115.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

2.93

+476.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. NUBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа NUBF.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и NUBF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TONUBF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

0.60

+9.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

0.17

+5.35

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и NUBF.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки NUBF.TO в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и NUBF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TONUBF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-16.37%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.66%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.34%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.13%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и NUBF.TO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TONUBF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

2.94%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

4.66%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

6.00%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

7.00%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

11.46%

-10.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и NUBF.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности NUBF.TO в 4.57%

TTM2025202420232022202120202019
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.57%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%