PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с FOXY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CASH.TO returned 2.23% vs 21.84% for FOXY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как FOXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FOXY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.99%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.23%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOXY

1 день
0.46%
1 месяц
3.07%
С начала года
12.99%
6 месяцев
8.08%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и FOXY

2026 (YTD)2025
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.91%2.25%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.99%8.95%

Correlation

The correlation between CASH.TO and FOXY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

CASH.TO vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASH.TOFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.56
2.11

+7.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
26.15
3.07

+23.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.03

1.38

+5.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

113.10

3.47

+109.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

389.01

10.48

+378.53

CASH.TO vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.56, что выше коэффициента Шарпа FOXY равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и FOXY

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки FOXY в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TOFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-15.74%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-6.52%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.62%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.15%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и FOXY

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TOFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.63%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

8.10%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

10.78%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

15.99%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

15.99%

-15.38%

Сравнение комиссий CASH.TO и FOXY

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и FOXY

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FOXY в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.20%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and FOXY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

CASH.TO is categorized as Money Market, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.81% for FOXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор