Сравнение CARK с HYP
CARK (Castleark Large Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARK charges 0.54%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности CARK и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 20.07%.
CARK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -9.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARK и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 4.65% | 1.21% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 20.07% | -5.01% |
Correlation
The correlation between CARK and HYP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARK vs. HYP — Ранг доходности на риск
CARK
HYP
Сравнение CARK c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARK | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARK | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CARK и HYP
Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARK | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.22% | -19.58% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -10.65% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -6.45% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARK и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARK | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 42.45% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 42.45% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 42.45% | -21.65% |
Сравнение комиссий CARK и HYP
CARK берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARK и HYP
Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HYP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARK Castleark Large Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARK and HYP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARK is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARK is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for CARK.
They also come from different issuers: CastleArk and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для CARK и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор