PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPU.L с 5HEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPU.L с 5HEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) and 5HEP.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both Large Cap Blend Equities funds from Natixis tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPU.L returned 9.85%/yr vs 3.50%/yr for 5HEP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CAPU.L charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for 5HEP.L.

Доходность

Сравнение доходности CAPU.L и 5HEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPU.L показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у 5HEP.L с доходностью -0.99%.

CAPU.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.01%
1 год
8.48%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.85%
10 лет*
14.30%

5HEP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.29%
1 год
7.13%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPU.L и 5HEP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		0.18%1.73%17.90%21.81%-5.24%29.62%14.24%26.06%-5.48%
5HEP.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-0.99%-2.61%5.42%9.48%-6.21%23.62%19.82%26.14%-3.91%

Correlation

The correlation between CAPU.L and 5HEP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.95

The correlation between CAPU.L and 5HEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с CAPU.L:
CAPU.L с MOGB.LCAPU.L с SPYCAPU.L с VOOCAPU.L с BRK-BCAPU.L с VGTCAPU.L с VUSA.LCAPU.L с VTV
Часто сравнивают с 5HEP.L:
5HEP.L с LEMV.L5HEP.L с L6EW.L5HEP.L с UC95.L5HEP.L с LCPE.L5HEP.L с MVEA.L5HEP.L с EUMV.L5HEP.L с XMVU.L

Доходность на риск

CAPU.L vs. 5HEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPU.L
Ранг доходности на риск CAPU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPU.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
5HEP.L
Ранг доходности на риск 5HEP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEP.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEP.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPU.L c 5HEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPU.L5HEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.63

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.95

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

2.12

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPU.L vs. 5HEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPU.L на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа 5HEP.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPU.L и 5HEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPU.L5HEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.25

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CAPU.L и 5HEP.L

Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки 5HEP.L в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и 5HEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPU.L5HEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-24.16%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.77%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-19.08%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-19.08%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-8.21%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.18%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.09%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPU.L и 5HEP.L

Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 3.36%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HEP.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPU.L5HEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.56%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

10.42%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.91%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.02%

-0.42%

Сравнение комиссий CAPU.L и 5HEP.L

CAPU.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии 5HEP.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPU.L и 5HEP.L

Ни CAPU.L, ни 5HEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CAPU.L and 5HEP.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAPU.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAPU.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEP.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.65% for CAPU.L and 0.75% for 5HEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPU.L и 5HEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор