Сравнение CAPTX с VTAIX
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and VTAIX (Virtus Tactical Allocation Fund Class I) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.04%/yr vs 2.03%/yr for VTAIX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CAPTX charges 1.98%/yr vs 0.76%/yr for VTAIX.
Доходность
Сравнение доходности CAPTX и VTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPTX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у VTAIX с доходностью 2.68%.
CAPTX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
VTAIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAPTX и VTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 13.75% | 12.68% | 11.07% | 0.63% | -11.80% | 14.07% | -3.30% | 10.19% |
VTAIX Virtus Tactical Allocation Fund Class I | 2.68% | 7.10% | 14.31% | 22.60% | -28.27% | 6.87% | 31.40% | 21.54% |
Correlation
The correlation between CAPTX and VTAIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between CAPTX and VTAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPTX vs. VTAIX — Ранг доходности на риск
CAPTX
VTAIX
Сравнение CAPTX c VTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPTX | VTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.18 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 0.60 | +10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPTX и VTAIX
Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки VTAIX в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и VTAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPTX | VTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -36.37% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -10.12% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | -11.71% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -36.37% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.35% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.09% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPTX и VTAIX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPTX | VTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.04% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.15% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 9.82% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 13.79% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 14.33% | -2.47% |
Сравнение комиссий CAPTX и VTAIX
CAPTX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VTAIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPTX и VTAIX
CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% |
VTAIX Virtus Tactical Allocation Fund Class I | 15.92% | 16.18% | 13.67% | 2.16% | 7.58% | 7.79% | 2.26% | 2.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPTX and VTAIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPTX has higher volatility (4.98%) compared to VTAIX (3.04%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs VTAIX's -36.37%.
CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPTX и VTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор