Сравнение CAPS.L с UDVD.L
CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - CAPS.L tracks the Russell 1000 TR USD while UDVD.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.53%/yr vs 6.80%/yr for UDVD.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPS.L торгуется в GBp, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 7.40%.
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
UDVD.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам CAPS.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.40% | 0.84% | 9.52% | -3.04% | 11.52% | 8.66% |
Correlation
The correlation between CAPS.L and UDVD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between CAPS.L and UDVD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPS.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
UDVD.L
Сравнение CAPS.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPS.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.15 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 5.60 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPS.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.29 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и UDVD.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPS.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -28.19% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -6.47% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -16.57% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -16.57% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -3.29% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.22% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.48% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и UDVD.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.00% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 8.23% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 10.81% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 13.76% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.06% | +3.21% |
Сравнение комиссий CAPS.L и UDVD.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и UDVD.L
CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CAPS.L and UDVD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор