PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPS.L с FUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPS.L с FUQA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - CAPS.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.34%/yr vs 12.32%/yr for FUQA.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности CAPS.L и FUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPS.L показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FUQA.L с доходностью 9.73%.

CAPS.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
1.11%
С начала года
4.96%
1 год
7.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

FUQA.L

1 день
-0.59%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.73%
1 год
20.21%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPS.L и FUQA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		4.96%-0.65%12.99%2.23%0.52%-6.71%11.84%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		9.73%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%4.52%

Correlation

The correlation between CAPS.L and FUQA.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CAPS.L and FUQA.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с MXUD.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.LCAPS.L с USFM.L
Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L

Доходность на риск

CAPS.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPS.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPS.LFUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.13

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
139.67
2.98

+136.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

77.78

1.40

+76.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.35

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

13.38

-13.07

CAPS.L vs. FUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPS.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FUQA.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPS.L и FUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPS.L и FUQA.L

Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и FUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPS.LFUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-27.34%

-71.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.02%

-6.01%

-93.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-20.49%

-78.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-20.49%

-78.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.59%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-7.03%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

1.51%

+23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPS.L и FUQA.L

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPS.LFUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.59%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.80%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13,922.65%

9.52%

+13,913.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6,235.98%

19.11%

+6,216.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5,474.84%

22.34%

+5,452.50%

Сравнение комиссий CAPS.L и FUQA.L

CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPS.L и FUQA.L

Ни CAPS.L, ни FUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CAPS.L and FUQA.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.

CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.25% for FUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и FUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор