PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPIX с DFRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPIX с DFRPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX).

CAPIX - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. DFRPX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPIX и DFRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPIX и DFRPX

2026 (YTD)202520242023
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		1.80%7.43%8.60%3.02%
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, CAPIX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у DFRPX с доходностью 0.38%.

CAPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
9.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.98%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.70%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

DWS Floating Rate Fund Class S

Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с ARTUXCAPIX с FLYRXCAPIX с CIGEXCAPIX с HFHIXCAPIX с RCRIXCAPIX с DFRTXCAPIX с CPLIX
Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RCRIXDFRPX с SCOBXDFRPX с DFRTXDFRPX с FLYRXDFRPX с RSFYXDFRPX с BTIIXDFRPX с AAAAX

Сравнение комиссий CAPIX и DFRPX

CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFRPX в 0.87%.

CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S

Доходность на риск

CAPIX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFRPX
Ранг доходности на риск DFRPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRPX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPIX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPIXDFRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.05

1.89

+6.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.85

2.42

+16.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.48

1.77

+3.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.11

1.71

+24.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

148.88

9.76

+139.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPIX vs. DFRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPIX на текущий момент составляет 8.05, что выше коэффициента Шарпа DFRPX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPIX и DFRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPIXDFRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05

1.89

+6.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.21

0.92

+2.30

Корреляция

Корреляция между CAPIX и DFRPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPIX и DFRPX

Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности DFRPX в 6.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		9.47%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		6.29%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%

Просадки

Сравнение просадок CAPIX и DFRPX

Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки DFRPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и DFRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPIXDFRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-31.21%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.02%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.14%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.18%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.47%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPIX и DFRPX

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPIXDFRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.34%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.72%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.36%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.23%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.04%

-1.54%