PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMIX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

CAMIX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		-5.49%26.19%8.21%12.71%-17.61%5.14%-0.23%19.77%-18.21%21.26%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAMIX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции CAMIX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.55% соответственно.

CAMIX

1 день
0.76%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-2.51%
1 год
10.63%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.39%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar International Equity Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с CAMIX:
CAMIX с FXAIXCAMIX с IXUSCAMIX с VXUSCAMIX с CAMOXCAMIX с CAMMXCAMIX с CAMSXCAMIX с EPDIX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий CAMIX и FSGEX

CAMIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

CAMIX
Cambiar International Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

CAMIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMIX
Ранг доходности на риск CAMIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.43

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.93

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.89

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.46

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между CAMIX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMIX и FSGEX

Дивидендная доходность CAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		1.91%1.80%1.56%1.71%2.64%1.37%1.18%3.40%0.88%2.09%1.67%0.79%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CAMIX и FSGEX

Максимальная просадка CAMIX за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-34.74%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.24%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-29.66%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-34.74%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-11.24%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-8.51%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMIX и FSGEX

Текущая волатильность для Cambiar International Equity Fund (CAMIX) составляет 5.74%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что CAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.21%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.85%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.09%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.14%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.12%

+0.32%