PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALL.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALL.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALL.TO (Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CALL.TO is a fund fund, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, CALL.TO returned 23.94%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CALL.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units (CALL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALL.TO показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

CALL.TO

1 день
3.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.40%
1 год
28.20%
3 года*
23.94%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALL.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CALL.TO
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units		4.40%17.96%30.56%-10.46%-26.99%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between CALL.TO and HYLD.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.54

The correlation between CALL.TO and HYLD.TO shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALL.TO и HYLD.TO

Секторы
CALL.TO
HYLD.TO

Финансовые услуги

100.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

33.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

CALL.TO
100.0%
HYLD.TO
12.4%

Сырьевые материалы

CALL.TO

-

HYLD.TO
5.0%

Коммуникационные услуги

CALL.TO

-

HYLD.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CALL.TO

-

HYLD.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

CALL.TO

-

HYLD.TO
3.4%

Энергетика

CALL.TO

-

HYLD.TO
4.9%

Здравоохранение

CALL.TO

-

HYLD.TO
9.8%

Промышленность

CALL.TO

-

HYLD.TO
5.0%

Недвижимость

CALL.TO

-

HYLD.TO
3.8%

Технологии

CALL.TO

-

HYLD.TO
33.9%

Коммунальные услуги

CALL.TO

-

HYLD.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с CALL.TO:
CALL.TO с BANK.TOCALL.TO с HMAX.TOCALL.TO с ZWK.TOCALL.TO с HDIV.TOCALL.TO с CANY.TOCALL.TO с HHIS.TOCALL.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

CALL.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALL.TO
Ранг доходности на риск CALL.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALL.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALL.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALL.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALL.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units (CALL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALL.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.60

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.52

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.30

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

14.59

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALL.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALL.TO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALL.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALL.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.60

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CALL.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка CALL.TO за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALL.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALL.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-31.38%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-12.04%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-21.83%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-0.12%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-8.90%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.72%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CALL.TO и HYLD.TO

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units (CALL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CALL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALL.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.51%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

12.17%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

15.31%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

19.21%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

19.21%

+9.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALL.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность CALL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CALL.TO
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units		10.70%10.68%11.24%13.02%10.20%6.87%8.49%7.32%11.55%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALL.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALL.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор