PortfoliosLab logo

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units (CALL.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

Информация о ETF

ISINCA30051C1086
CUSIP30051C108

CALL.TOГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

CALL.TOДоходность

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units в нояб. 2017 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы CA$11,734 при доходности около 17.34%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-21.43%
-11.96%
CALL.TO (Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units)
Benchmark (^GSPC)

CALL.TOДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц6.72%8.50%
6 месяцев-17.64%-9.80%
С начала года-15.36%-15.80%
1 год-5.82%-9.38%
5 лет3.54%6.08%
10 лет3.54%6.08%

CALL.TOДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20221.10%0.97%-7.55%-9.89%5.21%-11.64%6.36%0.66%
2021-0.22%16.46%3.25%6.67%3.48%-6.10%-2.57%5.24%3.92%5.56%-4.23%1.20%
2020-6.96%-15.44%-29.78%17.31%-1.00%0.54%0.60%4.59%-2.42%4.98%16.83%7.89%
201916.86%3.12%-8.54%9.73%-4.21%-0.74%3.21%-6.43%8.33%2.20%5.00%5.51%
20185.31%0.07%-6.43%1.75%0.73%-2.72%4.69%3.37%-4.49%-7.14%0.08%-16.79%
20170.05%8.96%

CALL.TOГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.19
-0.46
CALL.TO (Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units)
Benchmark (^GSPC)

CALL.TOИстория дивидендов

Дивидендная доходность Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.36 на акцию.


ПериодTTM20212020201920182017
ДивидендCA$1.36CA$1.41CA$1.38CA$1.26CA$0.90CA$0.15

Дивидендный доход

8.13%7.16%9.50%7.60%7.40%0.97%

CALL.TOГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-23.69%
-16.27%
CALL.TO (Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units)
Benchmark (^GSPC)

CALL.TOМаксимальные просадки

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units с января 2010 показал максимальную просадку в 50.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 227 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.74%14 мар. 2018 г.50923 мар. 2020 г.22717 февр. 2021 г.736
-30.51%18 янв. 2022 г.10516 июн. 2022 г.
-13.42%4 июн. 2021 г.3119 июл. 2021 г.4827 сент. 2021 г.79
-11.21%4 нояб. 2021 г.3320 дек. 2021 г.106 янв. 2022 г.43
-6.13%15 мар. 2021 г.723 мар. 2021 г.2326 апр. 2021 г.30
-4.68%25 февр. 2021 г.226 февр. 2021 г.68 мар. 2021 г.8
-4.42%2 февр. 2018 г.58 февр. 2018 г.821 февр. 2018 г.13
-3.14%17 мая 2021 г.319 мая 2021 г.81 июн. 2021 г.11
-2.9%25 окт. 2021 г.327 окт. 2021 г.53 нояб. 2021 г.8
-2.38%11 мая 2021 г.212 мая 2021 г.214 мая 2021 г.4

CALL.TOГрафик волатильности

На текущий момент Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units показывает волатильность на уровне 20.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
20.45%
19.27%
CALL.TO (Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units)
Benchmark (^GSPC)