Сравнение CALL.TO с QDAY.NEO
CALL.TO (Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - CALL.TO is a fund fund, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALL.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALL.TO показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
CALL.TO
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALL.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 4.40% | 9.85% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between CALL.TO and QDAY.NEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALL.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
CALL.TO
QDAY.NEO
Сравнение CALL.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units (CALL.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALL.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.51 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок CALL.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка CALL.TO за все время составила -52.03%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALL.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.03% | -19.44% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.21% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -5.21% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CALL.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 22.72% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 22.72% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 22.72% | +6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALL.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность CALL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units | 10.70% | 10.68% | 11.24% | 13.02% | 10.20% | 6.87% | 8.49% | 7.32% | 11.55% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALL.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CALL.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор