PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAGE.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAGE.TO с VMO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO).

CAGE.TO и VMO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г.. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAGE.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAGE.TO и VMO.TO

2026 (YTD)
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		2.23%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		2.67%

Доходность по периодам

CAGE.TO

1 день
0.78%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с FGEP.TOCAGE.TO с MEQT.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с CYH.TOCAGE.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий CAGE.TO и VMO.TO

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

CAGE.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGE.TO
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGE.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAGE.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGE.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.49

0.80

+2.69

Корреляция

Корреляция между CAGE.TO и VMO.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGE.TO и VMO.TO

CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CAGE.TO и VMO.TO

Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAGE.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.93%

-30.53%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.38%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-5.28%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAGE.TO и VMO.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAGE.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

22.60%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

17.55%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

17.87%

+4.64%