Сравнение CACX.L с MIBX.L
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.52%/yr vs 16.09%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CACX.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 10.52% против 16.09% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 3.45%
MIBX.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам CACX.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.54% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 16.06% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 18.16% | 1.49% | 25.15% | -12.72% | 21.14% |
Correlation
The correlation between CACX.L and MIBX.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between CACX.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
CACX.L
MIBX.L
Сравнение CACX.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.09 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 10.92 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и MIBX.L
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -67.93% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.26% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -15.64% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -24.06% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -35.10% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -3.50% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -39.71% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.91% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и MIBX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) имеют волатильность 3.81% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.86% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 12.69% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 15.25% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.89% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.84% | -1.25% |
Сравнение комиссий CACX.L и MIBX.L
CACX.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACX.L и MIBX.L
Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MIBX.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.83% | 2.90% | 3.00% | 2.79% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 4.70% | 6.43% | 4.82% | 3.49% | 3.46% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.17% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and MIBX.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CACX.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор