Сравнение CACX.L с MCHFX
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and MCHFX (Matthews China Fund) are both funds - CACX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, CACX.L returned 11.93%/yr vs 8.11%/yr for MCHFX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CACX.L charges 0.25%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и MCHFX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как MCHFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHFX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CACX.L превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 11.93% против 8.11% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.93%
MCHFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам CACX.L и MCHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.85% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
MCHFX Matthews China Fund | 0.01% | 20.57% | 19.90% | -23.25% | -15.39% | -18.65% | 38.87% | 29.46% | -16.50% | 45.33% |
Correlation
The correlation between CACX.L and MCHFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. MCHFX — Ранг доходности на риск
CACX.L
MCHFX
Сравнение CACX.L c MCHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | MCHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 2.73 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и MCHFX
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и MCHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -61.30% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -15.79% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -26.58% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -56.08% | +36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -61.30% | +28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -36.52% | +34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -21.16% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.68% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и MCHFX
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.36%, в то время как у Matthews China Fund (MCHFX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | MCHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.38% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 14.37% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 19.02% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 28.52% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 26.03% | -8.38% |
Сравнение комиссий CACX.L и MCHFX
CACX.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACX.L и MCHFX
Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности MCHFX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 2.79% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 4.70% | 6.43% | 4.82% | 3.49% | 3.46% |
MCHFX Matthews China Fund | 1.36% | 1.36% | 1.91% | 0.78% | 7.53% | 6.54% | 1.25% | 1.12% | 22.28% | 10.31% | 13.66% | 19.24% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and MCHFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и MCHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор