Сравнение CA с TSCM
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. CA is passively managed, while TSCM is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CA charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности CA и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.31%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 0.02% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
Correlation
The correlation between CA and TSCM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. TSCM — Ранг доходности на риск
CA
TSCM
Сравнение CA c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CA и TSCM
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -14.87% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.92% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.33% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 21.03% | -18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 21.03% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 21.03% | -17.04% |
Сравнение комиссий CA и TSCM
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и TSCM
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CA and TSCM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for TSCM.
CA is categorized as Municipal Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для CA и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор