Сравнение C500.L с XX25.L
C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index while XX25.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, C500.L returned 23.01%/yr vs 16.39%/yr for XX25.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. C500.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.
Доходность
Сравнение доходности C500.L и XX25.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
C500.L торгуется в USD, в то время как XX25.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XX25.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C500.L показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у XX25.L с доходностью 8.70%.
C500.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 68.37%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XX25.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам C500.L и XX25.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.14% | 46.93% | 20.08% | -11.13% | -7.65% |
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 8.70% | 26.60% | 26.93% | -13.92% | -11.75% |
Correlation
The correlation between C500.L and XX25.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, C500.L and XX25.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C500.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск
C500.L
XX25.L
Сравнение C500.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C500.L | XX25.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 4.66 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.74 | 14.31 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C500.L | XX25.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.14 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.01 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок C500.L и XX25.L
Максимальная просадка C500.L за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и XX25.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C500.L | XX25.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -68.56% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -7.62% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -28.70% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -17.75% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -34.81% | +27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.48% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности C500.L и XX25.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что C500.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XX25.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C500.L | XX25.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.35% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 11.60% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 16.58% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 28.87% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 25.53% | +13.56% |
Сравнение комиссий C500.L и XX25.L
C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XX25.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C500.L и XX25.L
Ни C500.L, ни XX25.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
C500.L and XX25.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.
C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index, while XX25.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for C500.L and 0.60% for XX25.L.
Подберите оптимальное распределение для C500.L и XX25.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор