Сравнение C500.L с IFFF.L
C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and IFFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index, while IFFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, C500.L returned 3.78%/yr vs 23.32%/yr for IFFF.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C500.L charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for IFFF.L.
Доходность
Сравнение доходности C500.L и IFFF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
C500.L торгуется в USD, в то время как IFFF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFFF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFFF.L
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -9.98%
- 6 месяцев
- 15.65%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 42.74%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам C500.L и IFFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 23.45% | 40.63% | 11.67% | 1.02% | -3.69% |
Correlation
The correlation between C500.L and IFFF.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.51 |
The correlation between C500.L and IFFF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C500.L vs. IFFF.L — Ранг доходности на риск
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFFF.L
Сравнение C500.L c IFFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C500.L | IFFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C500.L и IFFF.L
Максимальная просадка C500.L за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки IFFF.L в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и IFFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C500.L | IFFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -78.73% | +42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -12.98% | +12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -19.57% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -12.98% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -36.65% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.35% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности C500.L и IFFF.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IFFF.L) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что C500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C500.L | IFFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.90% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 21.73% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 24.42% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.19% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 20.72% | +2.76% |
Сравнение комиссий C500.L и IFFF.L
C500.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IFFF.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C500.L и IFFF.L
C500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 1.13% | 1.45% | 1.80% | 1.88% | 2.10% | 1.36% | 1.19% | 1.75% | 1.98% | 1.54% | 1.77% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
C500.L and IFFF.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IFFF.L.
C500.L is categorized as China Equities, while IFFF.L is Asia Pacific Equities. C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index, while IFFF.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for C500.L and 0.74% for IFFF.L.
Подберите оптимальное распределение для C500.L и IFFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор