Сравнение C500.L с CEMA.L
C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index, while CEMA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Index Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, C500.L returned 3.78%/yr vs 20.79%/yr for CEMA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. C500.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CEMA.L.
Доходность
Сравнение доходности C500.L и CEMA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMA.L
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -10.74%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам C500.L и CEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 17.91% | 33.97% | 12.43% | 6.65% | -4.67% |
Correlation
The correlation between C500.L and CEMA.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C500.L vs. CEMA.L — Ранг доходности на риск
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEMA.L
Сравнение C500.L c CEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C500.L | CEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C500.L и CEMA.L
Максимальная просадка C500.L за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки CEMA.L в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C500.L и CEMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C500.L | CEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -45.51% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -13.77% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -19.95% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -12.95% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -14.52% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.46% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности C500.L и CEMA.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что C500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C500.L | CEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.09% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 21.74% | -21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.94% | -23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 20.90% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 20.17% | +3.31% |
Сравнение комиссий C500.L и CEMA.L
C500.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CEMA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C500.L и CEMA.L
Ни C500.L, ни CEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
C500.L and CEMA.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for C500.L.
C500.L is categorized as China Equities, while CEMA.L is Asia Pacific Equities. C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index, while CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for C500.L and 0.20% for CEMA.L.
Подберите оптимальное распределение для C500.L и CEMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор