PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с CNUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с CNUA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L).

C300.L и CNUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. CNUA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и CNUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и CNUA.L

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.69%32.26%14.61%-11.91%5.20%
Разные валюты инструментов

C300.L торгуется в USD, в то время как CNUA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNUA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у CNUA.L с доходностью 0.69%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNUA.L

1 день
1.03%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.69%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.22%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с CNUA.L:
CNUA.L с JRCD.LCNUA.L с C500.LCNUA.L с ASIL.LCNUA.L с JRCE.LCNUA.L с CA3S.LCNUA.L с FRCH.LCNUA.L с CM5S.L

Сравнение комиссий C300.L и CNUA.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CNUA.L в 0.30%.

C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

C300.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LCNUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.77

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.26

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

3.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

13.35

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. CNUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNUA.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и CNUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LCNUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между C300.L и CNUA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и CNUA.L

Ни C300.L, ни CNUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и CNUA.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки CNUA.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и CNUA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LCNUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-38.31%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.74%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.10%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-15.30%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и CNUA.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что C300.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LCNUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.51%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.07%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.56%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.86%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

24.61%

-2.48%