PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение C101.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C101.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

C101.DE (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - C101.DE is a Money Market fund tracking the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, C101.DE returned 4.05%/yr vs 54.92%/yr for LSMC.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. C101.DE charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности C101.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C101.DE показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 50.21%.

C101.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
3.36%
С начала года
4.81%
1 год
6.28%
3 года*
4.05%
5 лет*
4.28%
10 лет*
2.03%

LSMC.DE

1 день
-3.32%
1 месяц
-10.02%
6 месяцев
37.73%
С начала года
50.21%
1 год
83.22%
3 года*
54.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C101.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.81%-7.37%11.40%1.49%7.85%-0.80%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		50.21%32.60%66.51%74.52%-34.67%-0.88%

Correlation

The correlation between C101.DE and LSMC.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

-0.10

The correlation between C101.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с C101.DE:
C101.DE с ZPR1.DEC101.DE с EGV2.DEC101.DE с L8I3.DEC101.DE с DBXT.DEC101.DE с DXS1.DEC101.DE с PJEU.DEC101.DE с ZPRM.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

C101.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C101.DE
Ранг доходности на риск C101.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C101.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C101.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C101.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C101.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C101.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

C101.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.45

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.90

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.33

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

17.27

-12.99

C101.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C101.DE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C101.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C101.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка C101.DE за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C101.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C101.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-39.64%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-15.54%

+12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-36.22%

+24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-15.54%

+10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-11.33%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.80%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности C101.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) составляет 1.58%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что C101.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C101.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

13.89%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

26.43%

-22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

34.00%

-27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

32.74%

-25.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.01%

32.74%

-25.73%

Сравнение комиссий C101.DE и LSMC.DE

C101.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C101.DE и LSMC.DE

Дивидендная доходность C101.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.30%4.51%5.40%4.63%0.37%0.14%1.13%1.83%1.52%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

C101.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C101.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C101.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

C101.DE is categorized as Money Market, while LSMC.DE is Semiconductors. C101.DE tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.10% for C101.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C101.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор