PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C099.DE с UIQ1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C099.DE с UIQ1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) while UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, C099.DE returned 21.14%/yr vs 15.74%/yr for UIQ1.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. C099.DE charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for UIQ1.DE.

Доходность

Сравнение доходности C099.DE и UIQ1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C099.DE показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у UIQ1.DE с доходностью 22.64%.

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C099.DE и UIQ1.DE

2026 (YTD)202520242023
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-6.53%

Correlation

The correlation between C099.DE and UIQ1.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between C099.DE and UIQ1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с EMEH.DE

Доходность на риск

C099.DE vs. UIQ1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C099.DE c UIQ1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C099.DEUIQ1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.64

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.40

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.99

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

16.75

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C099.DE vs. UIQ1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C099.DE на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQ1.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C099.DE и UIQ1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C099.DEUIQ1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.34

Просадки

Сравнение просадок C099.DE и UIQ1.DE

Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки UIQ1.DE в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и UIQ1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C099.DEUIQ1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-39.99%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-6.62%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-13.55%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-2.05%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-15.09%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.37%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности C099.DE и UIQ1.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что C099.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQ1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C099.DEUIQ1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.79%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

12.91%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

15.03%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.19%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.45%

+0.45%

Сравнение комиссий C099.DE и UIQ1.DE

C099.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UIQ1.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C099.DE и UIQ1.DE

Ни C099.DE, ни UIQ1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, C099.DE and UIQ1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIQ1.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQ1.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.35% for C099.DE and 0.34% for UIQ1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C099.DE и UIQ1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор