PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C099.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C099.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) while EXAG.DE tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, C099.DE returned 21.14%/yr vs 18.34%/yr for EXAG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. C099.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for EXAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности C099.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C099.DE показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у EXAG.DE с доходностью 23.44%.

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C099.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)202520242023
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-6.49%

Correlation

The correlation between C099.DE and EXAG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between C099.DE and EXAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

C099.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C099.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C099.DEEXAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.73

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.22

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.01

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

17.27

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C099.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C099.DE на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXAG.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C099.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C099.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок C099.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и EXAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C099.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-35.04%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.94%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-15.69%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-6.47%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-21.25%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.47%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности C099.DE и EXAG.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеют волатильность 5.09% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C099.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.02%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

19.08%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

21.98%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

20.80%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.80%

-2.90%

Сравнение комиссий C099.DE и EXAG.DE

C099.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C099.DE и EXAG.DE

Ни C099.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, C099.DE and EXAG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, C099.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C099.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for C099.DE and 0.60% for EXAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C099.DE и EXAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор