Сравнение C030.DE с CEMS.DE
C030.DE (Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C030.DE tracks the Dow Jones Switzerland Titans 30 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, C030.DE returned 10.19%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности C030.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C030.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции C030.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.71% соответственно.
C030.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.19%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам C030.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 4.27% | 18.43% | 7.60% | 16.13% | -13.47% | 31.43% | 4.07% | 33.96% | -8.34% | 9.75% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between C030.DE and CEMS.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between C030.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C030.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
C030.DE
CEMS.DE
Сравнение C030.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C030.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.29 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 12.37 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C030.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.37 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.94 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок C030.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка C030.DE за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C030.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C030.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -40.20% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -9.99% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -17.57% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -19.55% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.54% | -40.20% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.26% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.49% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.66% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности C030.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) составляет 4.16%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что C030.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C030.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.65% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.17% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 13.87% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.23% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.43% | -1.44% |
Сравнение комиссий C030.DE и CEMS.DE
И C030.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C030.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность C030.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C030.DE Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.32% | 1.52% | 2.68% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C030.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C030.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
C030.DE tracks Dow Jones Switzerland Titans 30, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для C030.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор