Сравнение C007.DE с EUPA.DE
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - C007.DE tracks the MDAX® ESG+ while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, C007.DE returned 5.69%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C007.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C007.DE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C007.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | -5.28% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between C007.DE and EUPA.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between C007.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
C007.DE
EUPA.DE
Сравнение C007.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.02 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.49 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.57 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.30 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -10.28% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.44% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -10.28% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -2.77% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -1.91% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.28% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и EUPA.DE
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что C007.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.63% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 9.03% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 10.84% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 12.40% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 12.40% | +6.16% |
Сравнение комиссий C007.DE и EUPA.DE
C007.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C007.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C007.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
C007.DE tracks MDAX® ESG+, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор