Сравнение C007.DE с CEMT.DE
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C007.DE tracks the MDAX® ESG+ while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, C007.DE returned 4.38%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. C007.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции C007.DE уступали акциям CEMT.DE по среднегодовой доходности: 4.38% против 6.44% соответственно.
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам C007.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | 8.74% | -28.15% | 13.79% | 8.23% | 30.77% | -18.28% | 17.54% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between C007.DE and CEMT.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between C007.DE and CEMT.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
C007.DE
CEMT.DE
Сравнение C007.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.03 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка C007.DE за все время составила -39.51%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C007.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -37.66% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -4.26% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -14.36% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | -29.23% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -37.66% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.39% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -7.08% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.16% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и CEMT.DE
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что C007.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.00% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.00% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 6.11% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 14.61% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.11% | +2.45% |
Сравнение комиссий C007.DE и CEMT.DE
C007.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for C007.DE.
C007.DE tracks MDAX® ESG+, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор