Сравнение C007.DE с 5HEU.DE
C007.DE (Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - C007.DE tracks the MDAX® ESG+ while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. C007.DE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности C007.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
C007.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 4.38%
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C007.DE и 5HEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 7.27% | 17.62% | -6.09% | 8.74% | -24.04% |
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -6.49% |
Correlation
The correlation between C007.DE and 5HEU.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between C007.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C007.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск
C007.DE
5HEU.DE
Сравнение C007.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (C007.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C007.DE | 5HEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C007.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок C007.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C007.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности C007.DE и 5HEU.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C007.DE | 5HEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | — | — |
Сравнение комиссий C007.DE и 5HEU.DE
C007.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C007.DE и 5HEU.DE
Дивидендная доходность C007.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C007.DE Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.70% | 1.69% | 1.86% | 1.76% | 0.60% | 0.79% | 1.57% | 2.31% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
C007.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C007.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C007.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
C007.DE tracks MDAX® ESG+, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for C007.DE and 0.75% for 5HEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для C007.DE и 5HEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор