Сравнение C001.DE с D5BL.DE
C001.DE (Amundi DAX UCITS ETF Dist) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - C001.DE tracks the DAX® while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, C001.DE returned 8.91%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. C001.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности C001.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C001.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции C001.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.77% соответственно.
C001.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.91%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам C001.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.38% | 22.63% | 18.38% | 19.46% | -12.82% | 15.35% | 3.10% | 24.61% | -18.48% | 12.20% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between C001.DE and D5BL.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.85 |
The correlation between C001.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C001.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
C001.DE
D5BL.DE
Сравнение C001.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C001.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.28 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 12.52 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C001.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.28 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок C001.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка C001.DE за все время составила -41.60%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C001.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C001.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -40.40% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.02% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -17.36% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -19.58% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -40.40% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.22% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.23% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.63% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности C001.DE и D5BL.DE
Amundi DAX UCITS ETF Dist (C001.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что C001.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C001.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.83% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 11.54% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.44% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.59% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.76% | +0.48% |
Сравнение комиссий C001.DE и D5BL.DE
C001.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C001.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность C001.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001.DE Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.99% | 2.02% | 2.17% | 3.04% | 2.72% | 1.91% | 2.36% | 2.52% | 3.10% | 2.72% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C001.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C001.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C001.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
C001.DE tracks DAX®, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for C001.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для C001.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор