PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWG с FBAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWG с FBAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWG (BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund) and FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, BWG returned 13.45%/yr vs 4.64%/yr for FBAPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BWG charges 2.66%/yr vs 0.66%/yr for FBAPX.

Доходность

Сравнение доходности BWG и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWG показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FBAPX с доходностью 0.98%.

BWG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.84%
1 год
9.63%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.87%
10 лет*
5.11%

FBAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.23%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWG и FBAPX

2026 (YTD)2025202420232022
BWG
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund		-0.48%17.38%7.31%15.94%-14.62%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		0.98%7.77%1.57%6.73%-9.94%

Correlation

The correlation between BWG and FBAPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.43

The correlation between BWG and FBAPX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund

Fidelity Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с BWG:
BWG с DBLBWG с GBOSXBWG с PFLEXBWG с DLYBWG с TSIIXBWG с BWDTXBWG с CBLDX
Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с MOFIXFBAPX с ACPFBAPX с NWXEXFBAPX с JSVIXFBAPX с CBRDX

Доходность на риск

BWG vs. FBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWG
Ранг доходности на риск BWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWG c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWGFBAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.62

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.44

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.31

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

6.92

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWG vs. FBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FBAPX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWG и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWGFBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BWG и FBAPX

Максимальная просадка BWG за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки FBAPX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWG и FBAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWGFBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-14.34%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-2.77%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-6.04%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.01%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-4.96%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.92%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BWG и FBAPX

BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund (BWG) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWGFBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.40%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

2.81%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

3.95%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

5.68%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

5.68%

+9.33%

Сравнение комиссий BWG и FBAPX

BWG берет комиссию в 2.66%, что несколько больше комиссии FBAPX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWG и FBAPX

Дивидендная доходность BWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности FBAPX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWG
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund		12.11%11.47%12.00%11.73%13.25%8.20%6.81%6.55%8.70%8.35%10.31%16.41%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.71%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWG and FBAPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWG has higher volatility (2.68%) compared to FBAPX (1.40%). In terms of maximum drawdown, BWG dropped -35.39% vs FBAPX's -14.34%.

FBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWG и FBAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор