PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с NESTE.HE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с NESTE.HE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while NESTE.HE (Neste Oyj) is a stock. Over the past 3 years, BWET returned 145.24%/yr vs -2.39%/yr for NESTE.HE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWET и NESTE.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Neste Oyj (NESTE.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BWET торгуется в USD, в то время как NESTE.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESTE.HE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у NESTE.HE с доходностью 50.01%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

NESTE.HE

1 день
-2.74%
1 месяц
-1.56%
С начала года
50.01%
6 месяцев
69.16%
1 год
213.80%
3 года*
-2.39%
5 лет*
-10.66%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и NESTE.HE

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%
NESTE.HE
Neste Oyj		50.01%84.88%-62.51%-24.33%

Correlation

The correlation between BWET and NESTE.HE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Neste Oyj

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с NESTE.HE:
NESTE.HE с OPFINESTE.HE с 1MC.MINESTE.HE с OR.PANESTE.HE с VOO

Доходность на риск

BWET vs. NESTE.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NESTE.HE
Ранг доходности на риск NESTE.HE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESTE.HE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESTE.HE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESTE.HE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c NESTE.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Neste Oyj (NESTE.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETNESTE.HEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
5.02

+15.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
5.40

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.63

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

11.31

+55.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

36.85

+140.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. NESTE.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа NESTE.HE равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и NESTE.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETNESTE.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

5.02

+15.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.22

+1.78

Просадки

Сравнение просадок BWET и NESTE.HE

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки NESTE.HE в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и NESTE.HE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETNESTE.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-88.78%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-19.15%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-81.01%

+24.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-50.20%

+49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-35.95%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

5.86%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и NESTE.HE

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Neste Oyj (NESTE.HE) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESTE.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETNESTE.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

11.80%

+17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

30.77%

+58.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

43.17%

+55.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

42.44%

+28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

38.71%

+31.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и NESTE.HE

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NESTE.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESTE.HE
Neste Oyj		0.68%1.03%9.90%2.35%1.91%1.85%0.95%12.25%2.52%2.44%2.74%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BWET and NESTE.HE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и NESTE.HE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор