Сравнение BVPIX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVPIX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 4.16% | 12.27% | 12.88% | 11.31% | 4.22% | 22.02% | 0.56% | 23.52% | -10.27% | 16.15% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BVPIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции BVPIX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.79% соответственно.
BVPIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.80%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVPIX и VVIAX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
BVPIX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
BVPIX
VVIAX
Сравнение BVPIX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.89 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BVPIX и VVIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и VVIAX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.71% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и VVIAX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVPIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -59.32% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.28% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -17.14% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -36.80% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.82% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -9.67% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и VVIAX
Текущая волатильность для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVPIX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.80% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.69% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 14.88% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 13.92% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.74% | +0.68% |