Сравнение BVDAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVDAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -1.82% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 18.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%.
BVDAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVDAX и LIVIX
BVDAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BVDAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BVDAX
LIVIX
Сравнение BVDAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.81 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 8.47 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BVDAX и LIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVDAX и LIVIX
Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.40% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и LIVIX
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVDAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -34.44% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -11.82% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -26.45% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.66% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.56% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.53% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 4.49%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVDAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.29% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 9.78% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 17.10% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 15.77% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.67% | -4.51% |