PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUT.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUT.L с GSPX.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

BUT.L (Brunner Investment Trust) is a stock, while GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BUT.L returned 10.16%/yr vs 11.59%/yr for GSPX.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUT.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Brunner Investment Trust (BUT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BUT.L торгуется в GBp, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BUT.L показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью 8.94%.

BUT.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
3.92%
С начала года
6.53%
1 год
8.23%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.16%
10 лет*
12.44%
Всё время*
9.13%

GSPX.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
9.41%
С начала года
8.94%
1 год
18.88%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
Всё время*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUT.L и GSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUT.L
Brunner Investment Trust		6.53%-1.01%24.71%20.20%-6.09%31.65%-3.13%33.31%-12.03%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.94%17.16%24.72%24.87%-20.64%28.96%15.11%27.76%-7.71%

Correlation

The correlation between BUT.L and GSPX.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.47

The correlation between BUT.L and GSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brunner Investment Trust

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с BUT.L:
BUT.L с LWDB.LBUT.L с VUSA.LBUT.L с AGT.LBUT.L с MUT.LBUT.L с BRIG.LBUT.L с SWDA.LBUT.L с FCIT.L
Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO

Доходность на риск

BUT.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUT.L
Ранг доходности на риск BUT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUT.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUT.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUT.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUT.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUT.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brunner Investment Trust (BUT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUT.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.57

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.34

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.25

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

9.15

-6.52

BUT.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUT.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GSPX.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUT.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUT.L и GSPX.L

Максимальная просадка BUT.L за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки GSPX.L в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUT.L и GSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUT.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-34.98%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.37%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-18.97%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.80%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.49%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.55%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.06%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUT.L и GSPX.L

Brunner Investment Trust (BUT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеют волатильность 3.07% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUT.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.25%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

12.01%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.12%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

17.61%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUT.L и GSPX.L

Дивидендная доходность BUT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности GSPX.L в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BUT.L
Brunner Investment Trust		1.69%1.73%1.62%1.89%2.11%1.82%2.32%1.53%0.86%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.81%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BUT.L and GSPX.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUT.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор