Сравнение BUSIX с SMBPX
BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) and SMBPX (Saratoga Municipal Bond Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BUSIX charges 0.27%/yr vs 3.16%/yr for SMBPX.
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и SMBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам BUSIX и SMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
Correlation
The correlation between BUSIX and SMBPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUSIX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск
BUSIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMBPX
Сравнение BUSIX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUSIX | SMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и SMBPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUSIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.99% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и SMBPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUSIX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.95% | — |
Сравнение комиссий BUSIX и SMBPX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и SMBPX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SMBPX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
BUSIX and SMBPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BUSIX и SMBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор