Сравнение BUSIX с FAUDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX).
BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и FAUDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSIX и FAUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у FAUDX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции BUSIX уступали акциям FAUDX по среднегодовой доходности: 2.68% против 21.20% соответственно.
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSIX и FAUDX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FAUDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUSIX vs. FAUDX — Ранг доходности на риск
BUSIX
FAUDX
Сравнение BUSIX c FAUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSIX | FAUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.78 | 1.34 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.61 | 2.21 | +11.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.42 | 1.39 | +4.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.23 | 2.95 | +13.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.01 | 12.69 | +91.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 1.34 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.81 | 1.59 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.42 | 0.51 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.42 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между BUSIX и FAUDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и FAUDX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FAUDX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и FAUDX
Максимальная просадка BUSIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки FAUDX в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSIX и FAUDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -3.86% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.00% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.46% | -3.10% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | -3.86% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.24% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.23% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и FAUDX
Текущая волатильность для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) составляет 0.36%, в то время как у Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что BUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.51% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.04% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.85% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.56% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 42.26% | -41.15% |