Сравнение BUSIX с FAUDX
BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) and FAUDX (Strategic Advisers Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BUSIX charges 0.27%/yr vs 0.26%/yr for FAUDX.
Доходность
Сравнение доходности BUSIX и FAUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAUDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам BUSIX и FAUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 0.18% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
Correlation
The correlation between BUSIX and FAUDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BUSIX and FAUDX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUSIX vs. FAUDX — Ранг доходности на риск
BUSIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAUDX
Сравнение BUSIX c FAUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUSIX | FAUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUSIX и FAUDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUSIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSIX и FAUDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUSIX | FAUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 42.33% | — |
Сравнение комиссий BUSIX и FAUDX
BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FAUDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSIX и FAUDX
Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FAUDX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 3.24% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
BUSIX and FAUDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BUSIX и FAUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор