PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUGG.L с ISPY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUGG.L и ISPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BUGG.L торгуется в GBP, в то время как ISPY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BUGG.L показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у ISPY.L с доходностью 32.71%.


BUGG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.57%
3 года*
11.48%
5 лет*
10 лет*

ISPY.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.42%
С начала года
32.71%
6 месяцев
31.82%
1 год
28.80%
3 года*
24.76%
5 лет*
10.62%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUGG.L и ISPY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BUGG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
12.46%-11.39%11.20%36.05%-27.09%-30.50%
ISPY.L
L&G Cyber Security UCITS ETF
32.71%0.28%19.68%34.35%-24.57%-6.09%

Correlation

The correlation between BUGG.L and ISPY.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between BUGG.L and ISPY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

L&G Cyber Security UCITS ETF

Доходность на риск

BUGG.L vs. ISPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUGG.L
Ранг доходности на риск BUGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

ISPY.L
Ранг доходности на риск ISPY.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUGG.L c ISPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUGG.LISPY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.46

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

3.64

-3.91

BUGG.L vs. ISPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUGG.L на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ISPY.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUGG.L и ISPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUGG.L и ISPY.L

Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке ISPY.L в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и ISPY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUGG.LISPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-50.17%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-20.33%

-15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.14%

-28.19%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.61%

-6.87%

-16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.49%

-12.92%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

8.19%

+8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BUGG.L и ISPY.L

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUGG.LISPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

11.36%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

23.17%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

26.25%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

27.21%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

24.32%

+5.27%

Сравнение комиссий BUGG.L и ISPY.L

BUGG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISPY.L в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUGG.L и ISPY.L

Ни BUGG.L, ни ISPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BUGG.L and ISPY.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BUGG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BUGG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.

BUGG.L is categorized as Technology Equities, while ISPY.L is Cybersecurity. BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for BUGG.L and 0.69% for ISPY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUGG.L и ISPY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор