Сравнение BUGG.L с ISPY.L
BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) and ISPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BUGG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ISPY.L is a Cybersecurity fund tracking the ISE Cyber Security UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUGG.L returned 11.48%/yr vs 24.76%/yr for ISPY.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUGG.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for ISPY.L.
Доходность
Сравнение доходности BUGG.L и ISPY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUGG.L торгуется в GBP, в то время как ISPY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUGG.L показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у ISPY.L с доходностью 32.71%.
BUGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам BUGG.L и ISPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 12.46% | -11.39% | 11.20% | 36.05% | -27.09% | -30.50% |
ISPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF | 32.71% | 0.28% | 19.68% | 34.35% | -24.57% | -6.09% |
Correlation
The correlation between BUGG.L and ISPY.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between BUGG.L and ISPY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUGG.L vs. ISPY.L — Ранг доходности на риск
BUGG.L
ISPY.L
Сравнение BUGG.L c ISPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUGG.L | ISPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.46 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.64 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUGG.L и ISPY.L
Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке ISPY.L в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и ISPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUGG.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -50.17% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -20.33% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -28.19% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -6.87% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.49% | -12.92% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 8.19% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUGG.L и ISPY.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с L&G Cyber Security UCITS ETF (ISPY.L) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUGG.L | ISPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 11.36% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 23.17% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 26.25% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 27.21% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 24.32% | +5.27% |
Сравнение комиссий BUGG.L и ISPY.L
BUGG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISPY.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUGG.L и ISPY.L
Ни BUGG.L, ни ISPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUGG.L and ISPY.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUGG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUGG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ISPY.L.
BUGG.L is categorized as Technology Equities, while ISPY.L is Cybersecurity. BUGG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while ISPY.L tracks ISE Cyber Security UCITS Index. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for BUGG.L and 0.69% for ISPY.L.
Подберите оптимальное распределение для BUGG.L и ISPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор