Сравнение BUG.L с HERG.L
BUG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) are both exchange-traded funds - BUG.L is a Cybersecurity fund tracking the Indxx Cybersecurity v2 Index, while HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUG.L returned 18.53%/yr vs 5.20%/yr for HERG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUG.L и HERG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUG.L торгуется в USD, в то время как HERG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HERG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUG.L показывает доходность 32.70%, что значительно выше, чем у HERG.L с доходностью -16.35%.
BUG.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 19.79%
- 6 месяцев
- 35.89%
- С начала года
- 32.70%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -19.64%
- С начала года
- -16.35%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG.L и HERG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 32.70% | -4.88% | 9.30% | 44.09% | -34.86% | -6.31% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -16.35% | 24.33% | 18.50% | 5.82% | -35.31% | -8.41% |
Correlation
The correlation between BUG.L and HERG.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between BUG.L and HERG.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG.L vs. HERG.L — Ранг доходности на риск
BUG.L
HERG.L
Сравнение BUG.L c HERG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (BUG.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG.L | HERG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.73 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.35 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG.L и HERG.L
Максимальная просадка BUG.L за все время составила -40.38%, что меньше максимальной просадки HERG.L в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG.L и HERG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.38% | -55.80% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -31.18% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -31.18% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -35.96% | +33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -34.47% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 16.91% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG.L и HERG.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (BUG.L) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG.L | HERG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 5.54% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 15.94% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 19.27% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 22.33% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 22.38% | +6.47% |
Сравнение комиссий BUG.L и HERG.L
И BUG.L, и HERG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG.L и HERG.L
BUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.71% | 0.60% | 0.37% | 0.26% | 0.01% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BUG.L and HERG.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUG.L and HERG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BUG.L is categorized as Cybersecurity, while HERG.L is Technology Equities. BUG.L tracks Indxx Cybersecurity v2 Index, while HERG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для BUG.L и HERG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор