Сравнение BUG.L с QYLP.L
BUG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both exchange-traded funds - BUG.L is a Cybersecurity fund tracking the Indxx Cybersecurity v2 Index, while QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUG.L returned 18.53%/yr vs 10.99%/yr for QYLP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BUG.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for QYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности BUG.L и QYLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUG.L торгуется в USD, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUG.L показывает доходность 32.70%, что значительно выше, чем у QYLP.L с доходностью 3.44%.
BUG.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 19.79%
- 6 месяцев
- 35.89%
- С начала года
- 32.70%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLP.L
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG.L и QYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 32.70% | -4.88% | 9.30% | 44.09% | -9.00% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 3.44% | 5.63% | 22.43% | 22.73% | -17.36% |
Correlation
The correlation between BUG.L and QYLP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.41 |
The correlation between BUG.L and QYLP.L shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск
BUG.L
QYLP.L
Сравнение BUG.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (BUG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG.L | QYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.98 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 12.68 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG.L и QYLP.L
Максимальная просадка BUG.L за все время составила -40.38%, что больше максимальной просадки QYLP.L в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG.L и QYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.38% | -19.69% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -4.91% | -29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -19.69% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.91% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -3.92% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 1.16% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG.L и QYLP.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (BUG.L) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 6.17% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 9.31% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 10.68% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 14.85% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 14.85% | +14.00% |
Сравнение комиссий BUG.L и QYLP.L
BUG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG.L и QYLP.L
BUG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 12.02% | 11.71% | 10.64% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
BUG.L and QYLP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.L.
BUG.L is categorized as Cybersecurity, while QYLP.L is Nasdaq-100. BUG.L tracks Indxx Cybersecurity v2 Index, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for BUG.L and 0.45% for QYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для BUG.L и QYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор