Сравнение BUFS с OCTB
BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности BUFS и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 5.41%.
BUFS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFS и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 9.33% | 1.26% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.41% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BUFS and OCTB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFS vs. OCTB — Ранг доходности на риск
BUFS
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFS c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFS | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFS и OCTB
Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFS | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -4.79% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.70% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFS и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFS | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 7.22% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 7.22% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 7.22% | +3.92% |
Сравнение комиссий BUFS и OCTB
BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFS и OCTB
Ни BUFS, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFS and OCTB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.
BUFS and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для BUFS и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор