Сравнение BUFS с JULB
BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BUFS и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFS показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.35%.
BUFS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFS и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 7.57% | 0.57% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BUFS and JULB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFS vs. JULB — Ранг доходности на риск
BUFS
JULB
Сравнение BUFS c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFS | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFS | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.17 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок BUFS и JULB
Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFS | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -5.24% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.07% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.87% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFS и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFS | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 6.81% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.81% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.81% | +4.40% |
Сравнение комиссий BUFS и JULB
BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFS и JULB
Ни BUFS, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFS and JULB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.
BUFS and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BUFS и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор