Сравнение BUFS с JANB
BUFS (FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFS charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности BUFS и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFS показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.78%.
BUFS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFS и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 9.89% | 1.26% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BUFS and JANB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFS vs. JANB — Ранг доходности на риск
BUFS
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFS c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF (BUFS) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFS | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFS и JANB
Максимальная просадка BUFS за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFS и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFS | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -6.52% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.04% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFS и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFS | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 7.36% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 7.36% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 7.36% | +3.64% |
Сравнение комиссий BUFS и JANB
BUFS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFS и JANB
Ни BUFS, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFS and JANB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for BUFS.
BUFS and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 1.01% for BUFS and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для BUFS и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор