PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с SSMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 11.83%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.83% соответственно.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

SSMHX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.48%
1 год
28.53%
3 года*
17.77%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		13.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between BUFMX and SSMHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between BUFMX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

BUFMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.71

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.42

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.87

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

10.43

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.71

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и SSMHX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-41.61%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-10.03%

-8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-30.38%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-34.84%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-41.61%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.99%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.14%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.76%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и SSMHX

Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 3.92%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.82%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.37%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.94%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

22.41%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

22.39%

-2.68%

Сравнение комиссий BUFMX и SSMHX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и SSMHX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности SSMHX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.30%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and SSMHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.82%) compared to BUFMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор