Сравнение BUFMX с SSMHX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.64%/yr vs 12.34%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.34% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 8.64%
SSMHX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам BUFMX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.75% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.63% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between BUFMX and SSMHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between BUFMX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
BUFMX
SSMHX
Сравнение BUFMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFMX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.72 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.82 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и SSMHX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -41.61% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -10.03% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -30.38% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -34.84% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -41.61% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.48% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.78% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и SSMHX
Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.00% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.15% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.53% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 22.51% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.40% | -2.66% |
Сравнение комиссий BUFMX и SSMHX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и SSMHX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности SSMHX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.60% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and SSMHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFMX has higher volatility (6.81%) compared to SSMHX (6.00%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор