PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с SECUX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.64%/yr vs 11.55%/yr for SECUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.55% соответственно.

BUFMX

1 день
1.07%
1 месяц
1.87%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.87%
1 год
-7.45%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
8.64%

SECUX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.09%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.23%
1 год
17.80%
3 года*
14.71%
5 лет*
4.37%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.75%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		14.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between BUFMX and SECUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.91

The correlation between BUFMX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с VOOBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFSXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIYIXSECUX с GIFIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

BUFMX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.02

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.53

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.83

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

6.13

-7.06

BUFMX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SECUX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и SECUX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-71.68%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-9.17%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-25.43%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-37.80%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-38.56%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-1.32%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-18.38%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

2.74%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и SECUX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.06%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.47%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.60%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.54%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

21.20%

-1.46%

Сравнение комиссий BUFMX и SECUX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и SECUX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.60%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and SECUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (6.81%) compared to SECUX (6.06%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs SECUX's -71.68%.

SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор