Сравнение BUFMX с SECUX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 11.28%/yr for SECUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.28% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.24%
SECUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам BUFMX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -2.34% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 15.63% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between BUFMX and SECUX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between BUFMX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
BUFMX
SECUX
Сравнение BUFMX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.93 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.55 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.12 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и SECUX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -71.68% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -9.17% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -25.43% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -37.80% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -38.56% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -0.45% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -18.41% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 2.70% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и SECUX
Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 3.92%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.46% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.55% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.84% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 21.43% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.18% | -1.47% |
Сравнение комиссий BUFMX и SECUX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и SECUX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.55% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and SECUX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (4.46%) compared to BUFMX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор