PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFH с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFH и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 2.20%.


BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZMAY

1 день
-0.06%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.77%
1 год
5.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFH и ZMAY


Correlation

The correlation between BUFH and ZMAY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Доходность на риск

BUFH vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFH

ZMAY
Ранг доходности на риск ZMAY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFH c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUFH vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFHZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

4.24

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BUFH и ZMAY

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и ZMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFHZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-0.39%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.06%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.05%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и ZMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFHZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.45%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

1.52%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.52%

+0.85%

Сравнение комиссий BUFH и ZMAY

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и ZMAY

Ни BUFH, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BUFH and ZMAY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMAY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

BUFH and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.79% for ZMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и ZMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор