PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFH с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFH с PMAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.

Доходность

Сравнение доходности BUFH и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.28%.

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFH и PMAP

2026 (YTD)2025
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		2.45%3.89%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.28%3.31%

Correlation

The correlation between BUFH and PMAP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFH:
BUFH с PVEXBUFH с WZRDBUFH с AFOSBUFH с INFOBUFH с STOXBUFH с BLUCBUFH с BLUX
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с CPSLPMAP с PQOCPMAP с CPSUPMAP с PMFBPMAP с MAYMPMAP с APXM

Доходность на риск

BUFH vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFH
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFH c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUFH vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHPMAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.91

3.23

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BUFH и PMAP

Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFHPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-1.75%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.06%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.08%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFH и PMAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFHPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.15%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

2.33%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.33%

+0.04%

Сравнение комиссий BUFH и PMAP

BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFH и PMAP

Ни BUFH, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFH and PMAP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

BUFH and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.50% for PMAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFH и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор