Сравнение BUBIX с FAPGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUBIX показывает доходность 0.51%, а FAPGX немного ниже – 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUBIX на текущий момент составляет 5.72, что выше коэффициента Шарпа FAPGX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBIX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUBIX и FAPGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FAPGX в 4.26%

Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и FAPGX.

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.